फिल्मों में भले ही अजय देवगन सीरियस किस्म के रोल निभाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वे काफी मजाकिया और शरारती हैं। सेट पर यदि अजय देवगन हों तो हंसी-मजाक का सिलसिला नॉन स्टॉप चलता है। अपनी शरारतों से वे सबके खूब मजे लेते हैं। 'बकरा' बनाते हैं। ऐसा ही एक मजाक अजय ने एक महिला के साथ किया था तो पता नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी कि वह महिला अस्पताल पहुंच जाएगी।
शुरू में तो उस महिला ने अजय की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक ही झूठ को लगातार अजय ने आठ दिनों तक बोला तो शायद उसने यकीन कर लिया। नौवें दिन खबर मिली कि उस महिला ने नींद की गोलियां खाली और अस्पताल में भर्ती है। उसने अपने पति से खूब झगड़ा भी किया।